Изначально Клейст создал себе миросозерцание, основой которого была вера в своего рода переселение душ, в продолжение морального усовершенствования индивидуума после смерти. Столкновение с философией Канта разбило эти идеи, он перестал верить в познаваемость мира. В своих письмах к сестре и невесте Клейст жалуется на возникшее в связи с этим ощущение пустоты и бесцельности. "Мысль о том, что мы здесь, на земле, ничего, совсем ничего не знаем об истине, и то, что мы называем здесь истиной, после смерти называется совсем иначе, что поэтому стремление создать себе достояние, которое можно было бы унести с собой в гроб, совершенно бесцельно и бесплодно, - эта мысль потрясла святая святых моей души". Этот душевный кризис, продолжавшийся долгие годы, кончился самоубийством Клейста. Клейст, презиравший земную жизнь, не раз обращался к своей жене Марии с просьбой уйти вместе из этого мира. Она не приняла эту идею, однако же Клейст сумел найти родственную душу - Генриетту Фогель, он была неизлечима больна и согласилась уйти вместе с Клейстом из жизни. В прощальном письме к жене он откровенно говорит, что изменил ей и пошел на смерть с другой женщиной только потому, что она, Мария, отклонила его предложение - умереть вместе. 21 ноября 1811 года Клейст застрелился, предварительно застрелив свою подругу. Примечательно, что биограф Клейста - Стефан Цвейг - схожим образом ушел из жизни, вместе с женой приняв смертельную дозу снотворного.